مدیریت ریسک و سرمایه و تحلیل 6 داده آماری مهم

0

برای کسب درآمد از فارکس یا هر بازار دیگری، شما برای ارتقای عملکرد معاملاتی تون نیاز به آمار و ارقامی دارید؛ وقتی که بحث ارتقای عملکرد به میان میاد در 90 درصد مواقع شما باید به داده ها تکیه کنید نه به نظر و احساساتتون.
من خودم با هزاران دانشجو کار کرده ام و در بیشتر آنها تنها وجه تمایز بین موفق بودن یا نبودنشون برمیگرده به یک داده ی آماری از عملکردشون و فوقش ممکنه به دو یا سه داده آماری برسه.
در این مقاله، میخوام 6 داده ی آماری مهمی که هر معامله گری باید آنها را بداند رو، باهاتون به اشتراک بذارم. خب بریم که شروع کنیم…

داده ی آماری اول: بهتره که این یکی رو حتما داشته باشی!

بروکر FXCM یک تحقیق فوق العاده انجام داد روی معامله گرانی که نسبت ریسک به ریوارد منفی دارند و معامله گرانی که حداقل نسبت ریسک به ریواردشون یک به یک است.

برای کسانی که نمیدونن نسبت ریسک به ریوارد (Risk Reward Ration) چیه، اگه به زبان ساده بگم اینه که؛ مقدار سرمایه ای است که تو در معرض ریسک قرار میدی، در عوض مقدار سرمایه ای که میتونی به دست بیاری.
بذارید چندتا مثال براتون بیارم:

1. اگر من در معامله ی بعدیم 1000 دلار ریسک کنم و مقدار سودی که مدنظرم هم باشه 1000 دلار باشه، اون موقع نسبت ریسک به ریوارد من یک به یک (1:1) است.

2. اگر من در معامله ی بعدیم 1000 دلار ریسک کنم و مقدار سودی که مدنظرم باشه کمتر از 1000 دلار باشه، اون موقع نسبت ریسک به ریوارد من منفیه؛ یعنی اینکه من دارم بیشتر از اونی که به دست میارم رو در بازار ریسک میکنم.

3. خلاف این موضوع اینه که مثلا من 1000 دلار ریسک کنم و تارگت من یا سودی که میخوام 2000 دلار باشه، اون موقع نسبت ریسک به ریوارد من مثبته و نسبتش 1:2 میشه.

حال برگردیم به تحقیق FXCM ، طبق اون تحقیق معامله گرانی که نسبت ریسک به ریوارد منفی داشتن، تنها 17 درصدشون احتمال این رو داشتن که بتونن در بازار درآمد کسب کنند.
در همین حال، کسانی که نسبت ریسک به ریواردشون 1:1 و بالاتر بود، احتمال کسب درآمدشون از بازار 35 درصد بود. (تصویر زیر رو ببینید)

اگه بخوام به زبان دیگه این موضوع رو براتون روشن کنم، اینطوری میشه که اگر شما نسبت ریسک به ریواردتون منفی باشه، نسبت به معامله گری که نسبت ریسک به ریواردش یک یا بالاتر، بیشتر از 300 درصد احتمال این رو دارید که سرمایه تون رو از دست بدید.
حال با این اوصاف، احتمالا متوجه شده اید که هنگام انتخاب تارگت و ساخت استراتژی معاملاتی باید به دو مورد خیلی مهم توجه کنید:

1. حتما در معاملاتتون نسبت ریسک به ریواردتون حداقل 1:1 باشه.

2. صرفا برای اینکه بخواهی وین ریتت رو بالا ببری، نسبت ریسک به ریواردت رو قربانی ماجرا نکن و اون رو دستکاری نکن و منفیش نکن.

داده آماری دوم: ریسک ورشکستگی

این داده در اصل برای بازی های کازینویی درست شده، اما این برای معامله گری هم جزو داده های مهم و بنیادی است.
اگه به زبان ساده توضیح بدم، ریسک ورشکستگی داده ای ست که طی یک رقم به تو میگه که آیا در این بازار سود میکنی یا اینکه حسابت رو به باد میدی.
ریسک ورشکستگی اساسا به نسبت بازدهی (payoff) یا همون میانگین ریسک به ریواردتون، میزان دقت و مقدار ریسکی که در هر معامله انجام میدید توجه میکنه.
در طول یک مقدار معقول معامله (مثلا 100 معامله و بیشتر) میتونید با استفاده از آماری که از عملکردتون به دست میارید، ریسک ورشکستگی تون رو حساب کنید و ببینید که آیا این استراتژی معاملاتی تون سودده است یا نه.

در جدول زیر آمار ریسک ورشکستگی رو در حسابی که در هر معامله فقط یک درصد حسابش ریسک کرده رو با متغیرهای گوناگون نسبت ریسک به ریوارد و میزان دقت مشاهده می کنید.

اگه عدد ریسک ورشکستگی شما جزو جدول های قرمز باشه، به این معنی است که شما 100 درصد حسابتون رو به باد میدید؛ و اگه جزو جدول های سبز باشه به این معنی هستش که سودده خواهید بود.

این درصدهایی که در این عکس می بینید احتمال ورشکستگی حسابتون هستش

هدف شما از آمار ریسک ورشکستگی باید این باشه که به عدد صفر برسید؛ یعنی اینکه شما صفر درصد احتمال داشته باشید که حسابتون رو به باد بدید.
پس براین اساس شما برای اینکه بدونید معامله گر سوددهی هستید یا نه حتما باید آمار ریسک ورشکستگی تون رو بدونید.

برای محاسبه ی ریسک ورشکستگی به صورت رایگان و سریع میتونید به این لینک مراجعه کنید.

داده آماری سوم: میزان ماندگاری استراتژی معاملاتی

میزان ماندگاری یا دوام استراتژی معاملاتی شما یک شاخصه ی خیلی مهم است، چون می دانید که بازار مدام در حال تغییره؛ برهمین اساس میزان دقت و عملکرد شما هم ممکنه متناسب با تغییر بازار تغییر کنه.

بیشتر استراتژی های معاملاتی موفق معمولا میزان موفقیت شون در یک بازه تغییر میکنه؛ به عنوان مثال، اگر به طور میانگین میزان دقت معاملاتی تون 60 درصد باشه، در این صورت بنا به نوسانات بازار، ممکنه میزان دقتتون بین 50 تا 70 درصد متغیر باشه.
پس خیلی مهمه که شما استراتژی ای رو انتخاب کنید که بتونه در شرایط مختلف سربلند بیرون بیاد و با وجود تغییرات شدید بازار، بازهم استراتژیتون این قدر فضا برای اشتباه داشته باشه که شما همچنان در این بازار هم سودده باشید.

  • حال اگه دوباره به جدول ریسک ورشکستگی بالا نگاه کنید، آیا متوجه یک الگو برای موفقیت در بازار شدید؟

اگر توجه کرده باشید، در سمت راست جدول می بینید که با افزایش میزان بازدهی یا همون ریسک به ریوارد، احتمال اینکه شما حسابتون رو به باد بدید هم به مرور کم و کمتر میشه و در عوض راه های شما برای سودده بودن هم به مرور زیاد و زیادتر میشه.
اگه بخوام این موضوع رو به زبان دیگه بگم، اینطوری میشه که شما در استراتژی هایی که نسبت ریسک به ریوارد پایینی دارند، احتمال ضررده بودن تون بیشتر میشه و به همین ترتیب احتمال کسب درآمدتون از بازار هم کمتر میشه.

و از طرف دیگر هم میتوان گفت که هرچه نسبت ریسک به ریوارد شما بیشتر باشه، راه برای سوددهی شما هم بیشتر میشه و احتمال اینکه ضرر کنید هم کمتر میشه.

به طور خلاصه بگم که، سعی کنید استراتژی داشته باشید که نسبت ریسک به ریوارد اون حداقل از 1:1 بیشتر باشه؛ در این صورت شما بهتر می تونید ضررهاتون رو کنترل کنید و سریعتر سرمایه تون رو برگردونید.

  • به این چیزی که گفتم میگن میزان پایداری استراتژی معاملاتی

داده آماری چهارم: بیشتر معامله گران تازه کار یادگیرنده ی ضعیفی هستند

من با کار کردن با بیش از 10 هزار دانشجو، تونسته ام آمار زیادی در مورد نحوه ی عملکرد و یادگیریشون جمع کنم.
ما با تحقیق روی نحوه ی آموزش و یادگیری دانشجوهای دوره های غیرحضوری مون، داده های خیلی خوبی به دست آوردیم. در طی این تحقیقات به یک الگو رسیدیم که بیشتر معامله گران تازه کار در شروع کار یادگیرنده ی ضعیفی هستند و عادت های یادگیری ضعیفی دارند.

حال، چرا من این حرف رو میزنم؟

وقتی که یک نفر در دوره های ما شرکت میکنه، ما اولین کاری که می کنیم اینه که یک ایمیل خوش آمدگویی برایشان ارسال می کنیم.
در این ایمیل هم نحوه ی کار رو توضیح داده ایم و تاکید کرده ایم که حتما ویدیوی معارفه رو نگاه کنند، چون در این ویدیو اطلاعات مهمی در مورد نحوه ی دیدن دوره داده شده و همچنین توضیح داده ایم که نحوه ی یادگیری شون باید چطور باشه و اینکه چطور می تونن بیشترین بازدهی رو از دوره های ما کسب کنند.

حال به نظرتون چند درصد از دانشجوها، ویدیوی معارفه رو میبینند؟ کمتر از 20 درصد
و به نظرتون چند درصد از دانشجوها ویدیوها رو به ترتیب می بینند؟ 27 درصدشون

از این آمار می تونیم این رو برداشت کنیم که بیشتر کسانی که تازه می خوان یادبگیرن نحوه ی یادگیری شون ضعیفه.
حال شما این سوال رو از خودتون بپرسید، آیا شما وقتی که میخواهید کتابی رو بخوانید آیا از هرکجا که دلتون خواست شروع میکنید؟
آیا شما در هنگام یادگیری هنرهای رزمی یا آلات موسیقی، به کسب مهارت ها و یادگیری تدریجی مراحل بی توجهی میکنید؟
مسلما نه
خوب حالا واقعا چرا وقتی که پای معامله گری به میان میاد شما از این قوانین پیروی نمی کنید؟
برای این کار می تونیم دلایل زیادی رو بیاریم، ولی لپ کلام من اینه که نذارید که پروسه ی صحیح یادگیری تون فدای بی حوصلی و بی صبری تون بشه.
اگر این کار رو کنید، مسلما احتمال سودده بودن خودتون رو هم پایین میارید.

داده آماری پنجم: مدیریت ریسک درست

برای دانشجوهای دوره ی پرایس اکشن ام، من یک جلسه ی خصوصی آنلاین یک ساعته برگزار می کنم که در اون جلسه عملکرد معاملاتی شون رو طی چندین معامله بررسی می کنم و بهشون راهنمایی هایی میدم که بتونن مسیر سوددهی شون رو هموارتر کنند.

در بیشتر مواقع، دانشجو پس از برگزاری یک دو جلسه به سوددهی میرسه. اخیرا در حساب توییترم حساب یکی از دانشجوهام رو که تونسته طی دو ماه 11 درصد سود کنه رو منتشر کردم.


خب حالا به نظرتون، از میان هزاران دانشجویی که داشته ام به نظرتون اونها قبل از اینکه این جلسه ی آنلاین رو با من داشته باشن، چند درصدشون مدیریت ریسک درستی رو پیش میبرن؟
کمتر از 30 درصدشون
منظورم از مدیریت ریسک مستمر اینه که شما در هر معامله تان یک درصد مشخص از حسابتون رو درگیر معامله کنید.

اگه بخواهم این موضوع رو با زبان ساده تر بهتون بگم، اینطور می توان گفت که اگه شما نیاید و در هر معامله تون یک درصد مشخص از سرمایه تون رو درگیر کنید، احتمال این میره که شما در معاملات ضررده تون مقدار سرمایه بیشتری رو درگیر کنید و به همین ترتیب هم ضرر بیشتری کنید و این احتمال هم میره که شما در معاملات سودده تون درصد سرمایه کمتری درگیر معامله کنید و مقدار کمتری سود کنید.

این واقعا یک خودآزاری بیرحمانه است.
اگه به دنبال راهی هستی که خیلی سریع از شر سرمایه ات خلاص بشی، بهت پیشنهاد می کنم که مدام درصد سرمایه ای که در هر معامله درگیر میکنی رو تغییر بده؛ و اگر میخواهی که به این درد مبتلا نشی و مسیر سوددهی ات رو هموار کنی، واقعا بهت پیشنهاد میکنم که سیستم مدیریت ریسک درستی داشته باش و در هر معامله ات درصد ثابتی از سرمایه ات رو درگیر کن.

داده آماری ششم: چگونه قطعا در معامله گری شکست بخوریم!؟

در طول دوازده سال گذشته من به طور مدام حساب و آمار و ارقام و عملکرد دانشجوهام رو بررسی کرده ام؛ در طول این سالها هم تونسته ام به بیشترشون مسیر سوددهی از این بازار رو یادبدم.
خب حالا از شما می پرسم که به نظرتون چند درصد از دانشجوهام تونسته اند بدون مدیریت ریسک و سرمایه درست به سوددهی برسند؟
صفر درصد!
این گفته دیگه واقعا نیازی به توضیح بیشتر نداره

برهمین اساس، اگه واقعا به دنبال این هستید که از این بازار شکست بخورید، مختارید که ریسک تون رو در هر معامله بدون هیچ گونه آمار و ارقامی و همینطور کشکی تغییر بدید.

سخن پایانی

اگر واقعا به دنبال این هستی که در این بازار به سود مستمر برسی، نیاز داری که آمار و ارقام عملکردت رو بدونی و همچنین بدونی که هرکدام از این آمار و ارقام چه منظوری دارن و چگونه میتونن بهت کمک کنند که پیشرفت کنی.
برای دریافت آمار و ارقام عملکرد معاملاتی تون میتونید از روش های مختلفی استفاده کنید. دو تا سایت مهم و رایگان در این زمینه سایت های Myfxbook و Fxblue هستش که در این لینک میتونید نحوه ی کار با این سایت ها را یاد بگیرید.

بهتون پیشنهاد میکنم که حتما حسابتون رو به یکی از این دو سایت وصل کنید و مدام عملکرد خودتون رو بررسی کنید و ببینید در کجای راه قرار دارید؛ با این کار شما می تونید نقشه راه سوددهی خودتون رو با دید واضح تری تشخیص بدید.
جدای از این مسائل، شما نیاز به آموزش های جامع و کاربردی در این زمینه دارید که بتونید هر سه مهارت تحلیل تکنیکال، مدیریت ریسک و سرمایه و روانشناسی معامله گری رو پوشش بدید.
برای دریافت چنین آموزش هایی می تونید در هرکدام از دوره های آموزشی من شرکت کنید و مسیر سوددهی تون رو به درستی بپیمایید.

در این مقاله از جناب کریس کاپری، معامله گر و عصب شناس مطرح، با تحلیل شش آمار و داده مدیریت ریسک و سرمایه در معاملات آشنا شدیم.
مفاهیم مدیریت ریسک و سرمایه در معامله گری جزو مهم ترین مهارت های لازم یک معامله گر موفقه، اما از جانب معامله گران مورد کم توجهی قرار می گیره و همین موضوع دلیل متضرر شدن بسیاری از افراد در بازارهای مالی از جمله بازار بزرگی مانند فارکس است.
آکادمی دال ترید، با علم براین موضوع و همچنین موجود نبودن منابع فارسی معتبر در این زمینه مهم، اقدام به ترجمه ی دوره های آموزشی ارزشمند و وزین کریس کاپری کرده است و هم اکنون می توانید در دوره جامع کریس کاپری شرکت کنید.
از طریق این لینک می توانید در دوره مدیریت ریسک، سرمایه و احساسات کریس کاپری شرکت کنید.

برای دریافت جدیدترین به روز رسانی ها در موبایل خود مشترک ما شوید

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه