تحلیل رفتارهای حرکتی قیمت و جریان سفارشات از دیدگاه استیو دبلیو

در این ویدئو به تحلیل رفتار های حرکتی قیمت و جریان سفارشات از دیدگاه استیو دبلیو پرداخته شده است.
همانطور که می‌دانید بازار های مالی دریای بیکرانی از دانش است که افراد با دیدگاه های مختلف سعی می کنند که این بازار را درک کنند و به تناسب آن بتوانند حرکات آتی قیمت را تشخیص بدهند و از این امر کسب سود کنند.
از جمله سبک های تحلیلی مهم می توان به تحلیل تکنیکال بر اساس پرایس اکشن، حجم و تحلیل فاندامنتال اشاره کرد.
هر کدام از این سبک ها به تنهایی منحصر به فرد و عالی هستند و هر کدام دارای مزایا و معایبی هستند. حال به نظر شما چه اتفاقی میافتد که اگر بیایم و مزایای هرسه این سبک ها را در کنار هم بگذاریم و یک سیستم جامع معامله گری بسازیم؟
استیو دبلیو یکی از با تجربه ترین اساتید در بازار های مالی است که در سیستم معاملاتی جامع خودش به هر سه این سبک ها پرداخته است.
در این ویدئو ایشان در مورد ارتباط میان پرایس اکشن و حجم در تایم فریم یک ثانیه بر روی نماد گاز طبیعی می پردازد همچنین چارت را از دیدگاه جریان سفارشات بررسی می کند.

تحلیل براساس پرایس اکشن (price action analysis)

تحلیل براساس پرایس اکشن یا رفتارهای حرکتی قیمت، به سبک تحلیلی گفته میشود که به رفتارهای حرکتی قیمت در گذشته به عنوان ردپایی نگاه میکند که با تحلیل این ردپاها، شما میتوانید در مورد حرکات آتی قیمت تصمیم گیری کنید.
این سبک تحلیلی متداول ترین سبک میان معامله گران است و همین سبک، به شاخه های مختلفی از قبیل پرایس اکشن کلاسیک، عرضه و تقاضا و ICT و RTM و… تقسیم میشود.
از شاخه های مشهور این سبک میتوان به RTM و ICT اشاره کرد که هرکدام از این ها را اساتید مطرحی تدریس میکنند. استیو دبلیو یکی از اساتید باتجربه بازار است که مرجع و منبع اساتید این دو شاخه ی پرایس اکشن محسوب میشود.
وقتی که بحث تحلیل رفتارهای گذشته ی قیمت به میان میاید، هرکدام از این شاخه های تحلیلی نظر مختص به خود را نسبت به این حرکات دارند. اما وجه تمایز سبک تحلیلی استیو دبلیو به این گونه است که ایشان صرفا به رفتارهای حرکتی اخیر قیمت توجه میکنند و دیگر آنچنان به گذشته ی قیمت برنمیگردد.

تحلیل براساس جریان سفارشات (order flow analysis)

جریان سفارشات یا اوردر فلو، پایه و اساس هر بازار مالی است. قیمت براساس این جریان سفارشات در بازار حرکت میکند و هدف هر معامله گری هم این است که بخواهد به کمک نشانه های قیمت پی به این جریان سفارشات نهفته در بازار ببرد. در ادامه ی این مقاله با دو نوع سفارش اصلی در بازار آشنا خواهیم شد و یاد خواهیم گرفت که چگونه این سفارشات بر بازار اثر میگذارند.
یکی از ابزارهایی که میتواند به ما در فهم بهتر جریان سفارشات کمک کند، ابزار حجم است. داده های مربوط به حجم با وجود اینکه حرف های متناقض زیادی درباره ی آن میشود، همچنان یکی از کاربردی ترین ابزارهای تحلیل میان معامله گران است.
عده ای معتقد هستند که حجم معاملات در بازار فارکس مشخص نیست و بازار ناشفافی است. اما استیو دبلیو معتقد است که بازار فارکس، بازار نیمه شفافی است و ما به کمک نمادهای آتی یا فیوچرز جفت ارزها هم میتوانیم دسترسی به حجم معاملاتی بازار داشته باشیم.
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، شما را به خوانده این مقاله از استیو دبلیو در مورد حجم در بازار فارکس دعوت میکنم.

ترکیب پرایس اکشن و حجم

کسانی که صرفا براساس حجم تحلیل میکنند، عقیده دارند که حرکات قیمت نشات گرفته از حجم است. اما در واقع، حجم هم خودش برگرفته از سفارشات خرید و فروش انسان هاست و قیمت هم چیزی جز این سفارشات نیست. پس به نوع دیگری میتوانیم ادعا کنیم که حجم برگرفته از قیمت است و نه بالعکس. به هرحال، این مباحث آنچنان مهم نیستند که بتوانند ذهن ما را درگیر کنند و مهمتر از آن این است که ما بتوانیم از ترکیب هردوی این روش ها به نفع خودمان بهره ببریم.
تحلیل صرفا مبتنی بر پرایس اکشن، صرفا مقداری داده و اطلاعات میدهد که میتوانیم براساس آن حرکات قیمت را تحلیل کنیم. از طرف دیگر هم داده های حجم، اطلاعات خاص خود را در اختیار ما قرار میدهند که پرایس اکشن از دادن چنین اطلاعاتی به ما ناتوان است.
حال، یک سبک معاملاتی حرفه ای هم به شیوه ای است که بتواند، خوبی ها و مزایای هرکدام از سبک ها را در کنار هم بگذارد و بتواند به دید جامع تری به تحلیل رفتارهای حرکتی قیمت بپردازد.

انواع سفارشات در بازار

در بازار ما دو نوع سفارش اصلی داریم:

• مارکت اوردر (market order)
• لیمیت اوردر (limit order)

مارکت اوردرها اساسا سفارشاتی هستن که به صورت لحظه ای و آنی در بازار اجرا میشوند. به این نوع سفارشات، دلتا هم گفته میشود.
لیمیت اوردرها به سفارشاتی گفته میشود که در سطوح مشخصی از قیمت قرار میگیرند و صرفا براساس مارکت اوردرها اجرایی میشوند. به عنوان مثال، فردی میاید و یک لات پوزیشن فروش در 20 پیپ بالاتر از قیمت فعلی یورودلار قرار میدهد. این سفارش وارد اوردربوک میشود و بعد برای اجرایی شدن این سفارش، ما نیاز به یک لات سفارش مارکت خرید داریم که بتواند این سفارش را در بازار به اجرا دربیاورد.
حال ممکنه از خودتان بپرسید که کدام یک از این سفارش ها تاثیر بیشتری بر بازار میگذارند. در جواب باید بگویم که این موضوع در هر بازار و هر جفت ارزی میتواند متغیر باشد. به عنوان مثال ما در هر لحظه از بازار میتوانیم با تحلیل حجم به این درک برسیم که در حال حاضر قدرت بیشتر در دست مارکت اوردرها است یا لیمیت اوردرها.
به عقیده ی استیو دبلیو، شما بهتر است در جفت ارزهایی فعالیت کنید که نقدینگی بیشتری دارند و بازار به نوعی بیشتر در دست لیمیت اوردرها باشد. چون میدانید که اگر جفت ارزی بیشتر در دست سفارشات مارکت باشید، این نوع سفارشات آنی و یکدفعه ای اتفاق میافتن و ممکن است هر لحظه بدون توجه به عوامل تکنیکالی، کنترل بازار را به دست بگیرن و حرکات هیجانی در بازار ایجاد کنند.
در اینجا اشاره به بحث نقدینگی شد. نقدینگی بحثی است که خیلی ها آن را به اشتباه به کار میبرن. در اینجا میخواهیم با مفهوم نقدینگی به طور کامل آشنا شویم.

نقدینگی (liquidity)

ما وقتی که در مورد نقدینگی حرف میزنیم، منظورمان تعداد سفارشات لیمیت اجرا نشده در هر سطح و زمانی از قیمت است.
معمولا مردم این مفهوم را با مبحث حجم به اشتباه میگیرند. حجم در واقع نشانگر مقدار سفارشات اجرا شده در بازار است. پس این دو مفهوم، کاملا باهمدیگر متفاوت هستند.
حال وقتی که میگویم بهتر است به سراغ نمادهای معاملاتی بروید که نقدینگی مناسبی دارند، منظورمان نمادهایی است که قیمت بیشتر در دست سفارشات لیمیت است و نه سفارشات مارکت.
یکی از سوالات متداولی که در این خصوص پرسیده میشود، بحث علت حرکات ناگهانی و هیجانی قیمت هنگام منتشر شدن اخبار است.
خب ببینید، شما هروقت شاهد منتشر شدن خبری هستید که قراره تاثیر بسزایی روی بازار داشته باشد یا خبر غیرمنتظره ای منتشر میشود. اتفاقی که میافتد این است که نقدینگی، کمی قبل از منتشر شدن خبر، از بازار کاهش پیدا میکند.
یعنی اینکه، همه به نوعی سفارشات لیمیت خودشون رو از بازار کنسل میکنند. حال وقتی که سفارش لیمیتی وجود نداشته باشه که سرعت قیمت را کم کند، در اینصورت مارکت اوردرها به راحتی میتوانند در بازار غالب بشوند و همین موضوع منجر به نوسانات زیادی در بازار میشود.
در کل تئوریا ما وقتی که نقدینگی زیادی در بازار داشته باشیم، قیمت بیشتر تمایل دارد که در حالت رنج حرکت کند. یا اینکه میتوانیم بگویم که قیمت در این حالت مانع های زیادی سر راهش دارد و به راحتی نمیتواند حرکات رونددار تشکیل بدهد.
برای بررسی مقدار نقدینگی و حجم ما نیاز داریم که از اندیکاتورهایی که دسترسی به این دیتاها را دارند استفاده کنیم. در ادامه به معرفی اندیکاتورهای استفاده شده در ویدیو خواهیم پرداخت.

اندیکاتور دلتای تجمیع (cumulative delta indicator)

لازهم به ذکر است که دیتاهای مربوط به حجم معاملاتی در بازار فارکس، به طور کامل منتشر نمیشود. اما امروزه، پلتفرم هایی هستند که از منابع معتبر این دیتاها را در اختیار شما قرار میدهند که میتوانید برای بررسی دقیق تر داده های حجم به این پلتفرم ها مراجعه کنید. ازجمله ی این پلتفرم ها میتوان به ninja trader, jigsaw, ATAS و … اشاره کرد.
در این ویدیو، آقای استیو دبلیو از یک اندیکاتور مهم به اسم اندیکاتور دلتای تجمیع یا cumulative delta استفاده میکنند. این اندیکاتور اساسا تعداد قراردادها یا سفارشات اجرا شده در بازار را به صورت تجمیعی نمایش میدهد.
این اندیکاتور به دو شیوه در اختیار معامله گران قرار دارد. یک شیوه ی آن این است که به صورت نمودار خطی داده ها را به نمایش میگذارد و معامله گران از این داده ها بیشتر برای پیدا کردن واگرایی میان نمودار دلتا و قیمت استفاده میکنند.
شیوه ی دیگر آن این است که مقدار دقیق قرارداد یا سفارشات دلتا را در هر کندل به نمایش میگذارد و به کمک این اندیکاتور شما بهتر میتوانید متوجه بشوید که در هر کندل قدرت مارکت اوردرها چقدر بوده و چقدر توانسته اند که بر روی قیمت تاثیر بگذارند.
برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این اندیکاتورها میتوانید به مقاله اندیکاتورهای حجم مراجعه کنید.

در پایان

لازم به ذکر است که در این ویدیوی ارزشمند از استیو دبلیو، اشاره به مباحثی میشود که در جاهای دیگر بیان نمیشود. این مباحثی هم که در این ویدیو گفته میشود، اساسا به عنوان مقدمه ای برای نحوه ی معامله گری به سبک استیو دبلیو محسوب میشود. در دوره ی فاخر ایشان شما با ترکیب مفاهیم پرایس اکشن، حجم و تحلیل فاندامنتال شیوه ای نوین از تحلیل و معامله گری حرکات قیمت در هر بازاری و هر تایم فریمی را یاد خواهید گرفت.
برای شرکت در این دوره ی ارزشمند میتوانید از طریق لینک زیر اقدام کنید.

در آخر، اگر سوالی در خصوص سبک معاملاتی ایشان یا رابطه ی حجم و قیمت دارید در بخش کامنت ها بیان کنید. کارشناسان ما در اسرع وقت جوابگوی سوالات شما خواهند بود.