محاسبه گر ریسک ورشکستگی چیست؟
محاسبه گر ریسک ورشکستگی (Risk of Ruin Calculator) یک ابزار پیشرفته برای معامله گران است که بتوانند به وسیله ای این ابزار میزان سودده بودن یا احتمال ورشکستی سیستم معاملاتی شان را بسنجند.
شما با محاسبه این شاخصه براساس سیستم معاملاتی خود، میتوانید بسنجید که سیستم معاملاتی شما در بلند مدت سودده خواهد بود یا نه و همچنین بدانید که چند درصد احتمال دارد شما با این سیستم فعلی کل سرمایه خود را از دست میدهید.
چگونه ریسک ورشکستگی را محاسبه کنیم؟
برای محاسبه ی ریسک ورشکستگی خود نیاز دارید که معیارهای زیر را محاسبه کنید:
- وین ریت یا نرخ برنده شدن: میانگین معاملات سودده شما از هر صد معامله
- سود/ضرر متوسط: میانگین سودی که در هر معامله کسب میکنید را تقسیم بر میانگین ضرری که در هر معامله از دست میدهید.
- ریسک به ازای هر % معامله: در هر معامله چقدر از سرمایه خود را درگیر معامله میکنید.
- تعداد معاملات: معیارهایی که به دست آورده اید براساس چند معامله بوده، همان مقدار را وارد کنید. پیشنهاد میشود معیارهای خود را براساس 100 معامله بسنجید.
- حداکثر افت سرمایه به درصد: در طول تعداد معاملاتی شما بیشترین ضرری که کرده اید چند درصد از حساب معاملاتی تان بوده؟
نتایج: در بخش نتایج شما دو نتیجه ی مختلف به دست خواهید آورد، اولین مورد در باره ی ریسک افت اوج تا حداکثر (Risk of peak-to-valley drawdown percentage) است که این احتمال را بررسی میکند که حساب شما وقتی که در اوج قرار دارد، چند درصد احتمال دارد که به بیشترین حدضرر خود برسید. دومین مورد که در مورد ریسک ورشکستگی است، این احتمال را بررسی میکند که چقدر احتمال دارد که شما بدون هیچ گونه سودی به حداکثر مقدار ضرر خود برسید. مثلا در مثال بالا درصد ریسک افت اوج تا حداکثر 13.7 درصد است که به این معنی است که حساب شما وقتی که رشد و کرد و به نقطه ی اوج خودش رسید، 13.7 درصد احتمال وجود دارد که شما ضرر کنید و مقدار ضررتان به حداکثر مقدار ضررتان برسد. همچنین 8.2 درصد احتمال وجود دارد که شما بدون هیچ گونه رشد حسابی به حداکثر مقدار ضررتان برسید.
محاسبه گر ریسک ورشکستگی نوع دوم
معیارهای مختلفی برای محاسبه ی ریسک ورشکستگی وجود دارد، یک نوع دیگر از محاسبه گر ریسک ورشکستگی که توسط N.J. Balsara, and also B. Penfoldطرحی شده است. در این محاسبه گر شما معیارهای زیر را وارد میکنید.
- درصد معاملات سودده شما
- درصد معاملات ضررده شما
- مقدار سرمایه
- بیشترین حدضرری که براساس مقدار سرمایه داشته اید
در انتها شما درصد ورشکستگی خود را میتوانید محاسبه کنید. در این محاسبه گر درصد ورشکستگی شما معادل است با درصد از دست دادن کل سرمایه تان. نسخه ی اکسل این محاسبه گر را میتوانید از لینک زیر دانلود بفرمایید.
محاسبه گر ریسک ورشکستگی نوع سوم
محاسبه گر دیگری که آقای کریس کاپری از آن استفاده میکنند، براساس معیارهای زیر ریسک ورشکستگی را محاسبه میکنند.
- Payoff Ratio: میانگین نسبت ریسک به ریوارد شما در هر معامله
- Accuracy %: میزان دقت یا وین ریت شما. (تعداد معاملات سودده شما در هر 100 معامله)
- % Equity: در هر معامله چند درصد از سرمایه تان را درگیر معامله میکنید.
در ویدیوی زیر میتوانید نحوه ی کار با این محاسبه گر را از زبان آقای کاپری و با ترجمه ی آکادمی دال ترید آشنا بشوید.
برای درک بهتر اهمیت ریسک ورشکستگی میتوانید به عکس زیر نگاه کنید.
همانطور که در عکس بالا میبینید، شما با وین ریت 10 درصد و نسبت ریسک به ریوارد یک به یک، صد در صد احتمال دارد که کل سرمایه تان را از دست بدهید. با نسبت ریسک به ریوارد یک به یک شما تنها با وین ریت 70 درصد میتوانید احتمال ورشکستگی تان را به صفر برسانید. رسیدن به وین ریت هفتاد درصد کار خیلی سختی است و تعداد کمی از معامله گران حرفه ای توانسته اند به این وین ریت برسند. ناگفته نماند که وین ریت شما باید در طول بازه ی زمانی بلند مدت به طور میانگین یک عدد مشخصی باشد و اینطور نباشد که پس از انجام 10 معامله ی سودده پشت سرهم، وین ریت خود را صد در صد حساب کنید.
شما با افزایش ریسک به ریوارد در هر معامله میتوانید با وین ریت های کمتر هم احتمال ورشکستگی خود را به طرز قابل توجهی تغییر بدهید. احتمال ورشکستگی شما با وین ریت 50 درصد و نسبت ریسک به ریوارد یک به دو برابر است با 0.81 که به نوع خودش احتمال خیلی کمی است.
همانطور که دیدید، تغییر کوچکی در وین ریت یا نسبت ریسک به ریوارد در هر معامله یا تغییر درصد سرمایه ای که در معامله درگیر میکنید میتوانید تغییرات چشم گیری در سودده بودن یا سودده نبودن سیستم معاملاتی تان ایجاد کنید.
در دوره ی پیشرفته ی مدیریت ریسک و سرمایه کریس کاپری، میتوانید به صورت تخصصی تر سیستم معاملاتی خود را بررسی کنید و نقاط ضعف خود را اصلاح و نقاط قوت خود را تقویت کنید.