آموزش جامع بک تست گیری – چگونه از سیستم معاملاتی خود بک تست (Backtest) بگیریم

هر سیستم و ابزاری قبل از اینکه به تولید انبوه برسد یا در واقعیت از آنها استفاده شود، مدتی آن را در محیط های شبیه سازی شده تحت آزمایش و خطا قرار میدهند. سیستم معاملاتی شما در بازارهای مالی هم از این حیث مستثنی نیست. شما برای آزمایش کردن سیستم معاملاتی تان، نیاز دارید که آن را در محیط شبیه سازی شده ی بازار بررسی کنید. حال، ممکن است بررسی سیستم تان در حالت زنده ی بازار، خیلی طولانی شود و شما برای اینکه بدانید آیا سیستم تان در بازار جوابگو است یا نه باید مدت زمان زیادی را صرف بررسی استراتژی تان کنید و این مسئله ممکن است برای شما دردسرساز باشد.

برای حل این مشکل، اکسپرت ها و نرم افزارهایی طراحی شده اند که شما را به گذشته ی بازار میبرند و در گذشته ی بازار به اختیار خود کندل ها را جلو یا عقب ببرید و هر جا نیاز بود، بنا به سیستم معاملاتی تان، معامله ی جدید باز کنید. به این پروسه در بازارهای مالی بک تست (Backtest) گفته میشود. در این مقاله ما شما را با این ابزارها و شیوه ی کار کردن با آنها را نشان خواهیم داد.

بک تست گیری چیست؟

در واقع، بک تست گیری به پروسه ی بررسی استراتژی معاملاتی در گذشته ی بازار میگویند. هدف شما از بک تست گیری این است که بدانید آیا استراتژی شما که قوانین و قواعد خاصی دارد در بازار سودده است یا نه. اساسا، فرض بر این گرفته میشود که اگر سیستمی در گذشته ی بازار جواب داده باشد، به احتمال زیاد در حالت زنده یا لایو بازار هم جوابگو خواهد بود.

البته از این موضوع هم نباید چشم پوشی کرد که بازار مدام در حال حرکت و تغییر است، برهمین اساس شما باید سیستمی طراحی کنید که ترکیبی از اصول قانون محور و تصمیم محور(Discretionary) باشد.

انواع بک تست گیری

سیستم معاملاتی شما ممکن است کاملا قانون محور و مختص ربات های معاملاتی باشد یا ممکن است تصمیم محور هم باشد. برای هر کدام از حالت ها، شیوه های بک تست گیری متفاوتی وجود دارد که به دو دسته تقسیم میشوند:

• بک تست گیری اتوماتیک
• بک تست گیری دستی

بک تست گیری اتوماتیک

وقتی که حرف از بک تست گیری می شود، خیلی ها فکر میکنند که بک تست گیری صرفا مختص به سیستم های اتوماتیک و ربات وار است. در واقع این گفته درست نیست.

خیلی از پلتفرم های این قابلیت را در درون پلتفرم خود برای بک تست گیری اتوماتیک قرار داده اند. برای مثال در پلتفرم های معاملاتی زیر شما این امکان را دارید که از سیستم معاملاتی خود به صورت اتوماتیک بک تست بگیرید.

• متا تریدر 4
• متا تریدر 5
• تریدینگ ویو (TradingView)
• Ctrader

بک تست گیری اتوماتیک در متا تریدر 4 (Mt 4)

برای این کار نیاز است که اول متا تریدر را نصب و یک حساب کاربری ایجاد کنید.

برای نصب متا تریدر 4 اینجا کلیک کنید.

همچنین میتوانیداز متا تریدر بروکرتان هم استفاده کنید.

پس از نصب شما باید اکسپرت یا اندیکاتور خود را در متاتریدر تعریف کنید. برای این کار شما دو راه دارید:

1. دانلود یا خرید اکسپرت دلخواه از مارکت MQL4
2. بارگزاری اکسپرت یا اندیکاتوری که خودتان برنامه نویسی کرده اید

مراحل بک تست گیری اتوماتیک در متاتریدر 4

در متاتریدر 4 شما میتوانید بدون نصب هیچ گونه برنامه ی اضافه ای اقدام به بک تست گیری اتوماتیک از اکسپرت یا اندیکاتور دلخواه تان کنید. برای این کار شما میتوانید اکسپرت یا اندیکاتور دلخواهتان را از سایت MQL4.com بخرید یا اکسپرتی که خودتان برنامه نویسی کرده اید را بارگزاری کنید. مراحل انجام این کار به شکل زیر است:

1. به سایت mql4.com مراجعه کنید و در آنجا حساب کاربری ایجادکنید.

2. پس از ثبت نام به بخش market مراجعه کنید و بنا به نیازتان میتوانید اکسپرت یا اندیکاتورهای مختص به متاتریدر4 یا 5 بخرید.

3. پس از خریداری با صفحه ی دانلود مواجه خواهید شد که اگر قبلا برنامه ی متاتریدر 4 را نصب کرده باشید به صورت اتوماتیک اکسپرت در پلتفرم شما تعریف میشود.

4. به پلتفرم متاتریدر مراجعه کنید و طبق عکس زیر اقدام کنید.

بعد از این کار اکسپرت یا اندیکاتور شما به طور خودکار برای متاتریدر تعریف میشود. اگر نسخه ی دانلودی اکسپرت را دارید به شیوه ی زیر اکسپرت را برای متاتریدر تعریف کنید.

A. در پلتفرم خود به تب Folder و سپس به بخش Open Data Folder مراجعه کنید.

B. سپس فولدر اکسپرت را به آدرس زیر قرار بدید.

5. وارد متاتریدر4 بشوید و طبق دستورالعمل زیر گزینه های زیر را فعال کنید.

برای فعال سازی استراتژی تستر میتوانید از این کلید هم استفاده کنید: Ctrl+R

6. سپس وارد تنظیمات بک تست اتوماتیک میشوید.

7. پس از اتمام بک تست میتوانید نتایج بک تست را مشاهده کنید.

مراحل بک تست گیری اتوماتیک در متاتریدر 5

نحوه ی بک تست گیری در متاتریدر 5 هم تقریبا مشابه متاتریدر 4 است با تغییرات جزئی که در تصاویر زیر به آن پرداخته ایم.

1. وارد تب view شوید و سپس گزینه ی Strategy tester را انتخاب کنید. همچنین میتوانید با کلید Ctrl+R هم آن را فعال کنید.

2. بنا به نیاز خود و اطلاعاتی که میخواهید از نتایج بک تست کسب کنید، یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.

3. در بخش setting میتوانید تنظیمات بک تست را بنا به نیاز خود تغییر بدهید. (مشابه متاتریدر 4)

مراحل بک تست گیری اتوماتیک در cTrader

در پلتفرم cTrader شما این امکان را دارید که روبات های طراحی شده یا خریداری شده ی خود را در محیط شبیه سازی شده بک تست بگیرید. برای خرید روبات یا اندیکاتور برای پلتفرم cTrader میتوانید از این لینک اقدام کنید.

1. پس از خرید یا تهیه ی روبات و تعریف کردن آن در cTrader، مطابق تصویر زیر میتوانید از آن بک تست بگیرید.

2. در این بخش میتوانید بازه ی زمانی که میخواهید از آن بک تست بگیرید را مشخص کنید.

3. با کلیک بر روی چرخ دنده میتوانید تنظیمات مختلفی از قبیل مقدار سرمایه، نوع دیتا، اسپرد و غیره را تعیین کنید و سرآخر با کلیک بر روی دکمه ی استارت میتوانید بک تست را شروع کنید.

4. همچنین با فعال کردن گزینه ی visual mode میتوانید به صورت نمادین حرکات چارت و پوزیشن هایی که توسط ربات گرفته میشود را نظارت کنید و میتوانید بنا به نیاز خود سرعت حرکت کندل ها را دستکاری کنید.

5. برای بررسی نتایج هم میتوانید از این بخش به حالات و نموداری های مختلف دسترسی داشته باشید.

مراحل بک تست گیری اتوماتیک در تریدینگ ویو (TradingView)

در پلتفرم تریدینگ ویو شما میتوانید در بخش اندیکاتورها و استراتژی ها، با تعداد زیادی اندیکاتور و استراتژی پولی و رایگان مواجه بشوید. برای بک تست گیری از این استراتژی ها میتوانید به شکل زیر اقدام کنید.

1. در تب پایینی، بخش strategy tester را انتخاب کنید و سپس در بخش indicators & strategies استراتژی مدنظرتان را انتخاب کنید. تریدینگ ویو خود به صورت اتوماتیک از استراتژی شما بک تست میگیرد.

2. برای تغییر تنظیمات استراتژی میتوانید با کلیک روی چرخ دنده وارد تنظیمات استراتژی بشوید و تنظیماتی از قبیل سرمایه اولیه، اسپرد و … را تغییر دهید. برای تغییر کدنویسی استراتژی باید وارد بخش Pine Editor بشوید.

3. اگر شما خودتان میخواهید استراتژی تان را براساس زبان pine script بنویسید باید طبق تصویر زیر اقدام کنید و سپس شروع به برنامه نویسی استراتژی خود کنید.

بک تست گیری دستی

شاید تا حالا برایتان سوال پیش آمده باشد که میخواهید به گذشته ی بازار برگردید و بدون نگاه کردن به آینده ی بازار شرایط بازار را تحلیل کنید.

اگر روش شما تصمیم محور(Discretionary) است و نیاز دارید که خودتان رفتارهای حرکتی قیمت را بررسی کنید و بنا به شرایط چارت تصمیمات معاملاتی بگیرید، نیاز دارید که از روش بک تست گیری دستی استفاده کنید.

در این روش شما میتوانید به گذشته ی چارت برگردید و به صورت دستی کندل ها را به جلو ببرید. براین اساس، بنا به استراتژی خود هر کجا که لازم دانستید میتوانید پوزیشن بگیرید و سرآخر هم نتیجه ی معاملاتی خود را مشاهده کنید.

برای بک تست گیری دستی شما میتوانید از ابزارهای زیر استفاده کنید.

• اکسپرت Soft4fx
• برنامه ی Forex tester
• پلتفرم تریدینگ ویو

اکسپرت soft4fx

در پلتفرم متاتریدر 4، میتوانید با نصب این اکسپرت به گذشته ی بازار برگردید و بدون نگاه کردن به کندل های آتی شروع به تحلیل رفتارهای حرکتی قیمت کنید و بنا به استراتژی خود به دنبال ستاپ های معاملاتی باشد. برای استفاده از این اکسپرت طبق مراحل زیر عمل کنید.

1. فایل زیپ را Extract کنید.

2. وارد متا تریدر 4 بشوید و سپس به تب File رفته و Open Data Folder را باز کنید.

3. به فولدر MQL4 بروید و سپس فایل Soft4FX Forex Simulator2 را در فولدر Experts کپی کنید.

4. سپس فایل Activation را داخل فولدر Presets کپی کنید.

5. یک بار متاتریدر را ببنید و دوباره باز کنید. در بخش Navigator در قسمت Experts فایل soft4fx را پیدا کنید و روی چارت بکشید.

6. سپس در قسمت Inputs گزینه ی Load را انتخاب کنید.

7. فایل Activation در فولدر Presets را انتخاب کنید. در آخر دکمه ی OK را بزنید.

8. منتظر بمانید تا چنین صفحه ای باز شود.

9. دکمه ی Data Center را بزنید. تا وارد صفحه ی زیر شوید. Data Provider تان همان Dukascopy باشد.

10. هرکدام از جفت ارزهایی که میخواهید دیتای آن را دانلود کنید انتخاب کنید و دکمه ی Download را بزنید. در اینجا تعداد سالهایی که میخواهید نرم افزار دیتا را دانلود کند، مشخص کنید.

• منتظر بمانید تا دیتاها دانلود بشوند. شاید دانلود آن کمی زمان ببرد. اگر هم دانلود نشد VPN تان را فعال کنید.

11. در این قسمت میتوانید تمام اخبار و رویدادهای اقتصادی مربوط به گذشته را هم دانلود کنید.

12. سپس دکمه ی Close را برنید و بعد از آن دکمه ی New simulation را بزنید.

13. در این صفحه در قسمت Instrument جفت ارزی که دیتای آن را دانلود کرده اید انتخاب کنید. سپس تاریخ شروع و پایانی که میخواهید بر روی آن کار کنید را انتخاب کنید. همچنین در قسمت Balance میتوانید مقدار سرمایه مجازی خود را مشخص کنید. بقیه مطالب هم یکسان است در صورتی که دوست داشتید میتوانید آنها را تغییر بدهید. در آخر دکمه ی Start simulation را انتخاب کنید

14. در اینجا گزینه ی Visual Mode را انتخاب کنید و سپس گزینه ی Chart را انتخاب کنید تا صفحه ای دیگر برایتان باز شود.

15. در صفحه ی زیر در قسمت Period میتوانید بازه ی زمانی ای که میخواهید بر روی آن کار کنید را تعیین کنید. سپس دکمه ی Add را بزنید تا در کادر بالا طبق تصویر زیر چارت شما آماده بشود. سرآخر گزینه ی Open را بزنید.

16. سپس هر کجا موقعیت احتمالی خاصی را دیدید و خواستید که پوزیشن بگیرید میتوانید دکمه ی sell یا buy را بزنید و بعدش صفحه ی زیر باز میشود که میتوانید با تغییر دادن خطوط آبی و قرمز حدضرر و حدسود خود را مشخص کنید.

17. اگر هم خواستید تایم فریم دیگه ای را هم درست کنید بازهم دکمه ی چارت را بزنید و تایم فریم دلخواهتان را بسازید. سپس میتوانید با توجه به تصویر زیر در این قسمت مشخص کنید که هر کندلی که جلو برود در چه تایم فریمی باشد. به صورت هماهنگ در هردو تایم فریم کندل دلخواه شما شکل میگیرد.

برنامه ی Forex Tester

یکی از برنامه های کامپیوتری مطرح در این زمینه برنامه ی فارکس تستر است. این برنامه رایگان نیست و برای تهیه ی آن باید به سایت Forex Tester مراجعه کنید. (برای تهیه ی آن از ایران میتوانید به سایت های واسطه مراجعه کنید)

شما میتوانید نسخه ی آزمایشی آن را با امکانات زیر دانلود کنید:

• دیتای تاریخی تا یک ماه
• مدت زمان استفاده از برنامه بدون مشکل: یک ساعت

نحوه ی کار با برنامه Forex Tester

یکی از مزیت های ویژه ی فارکس تستر این است که شما میتوانید در بازارهای مختلف از قبیل کریپتو و سهام های بین الملل هم استراتژی خود را تست کنید.

در تصویر زیر نحوه ی کار با این برنامه توضیح داده شده.

بک تست گیری با پلتفرم تریدینگ ویو TradingView

پلتفرم تریدینگ ویو امروزه محبوب ترین پلتفرم تحلیلی میان معامله گران است. در نسخه ی رایگان این پلتفرم شما میتوانید در تایم فریم روزانه در هر ابزار مالی به گذشته ی چارت برگردید و با استفاده از ابزارهای مختلف از قبیل Long position و Short Position بنا به استراتژی تان هر موقع خواستید پوزیشن بگیرید.