اسرار شادوها براساس سبک RTM – کتاب هانزو (بخش دوم)

در بخش اول این کتاب در مورد سطوح حمایتی و مقاومتی و همچنین نواحی عرضه و تقاضا بحث شد. برای دانلود نسخه ی pdf این بخش میتوانید از طریق لینک زیر اقدام کنید.

در این بخش از کتاب در مورد ساختار بازار و مداخله در قیمت بحث میشود و همچنین مطالب ارزنده ای در مورد الگوی سر و شانه، کوازیمودو و فیک اوت بیان میکنند.

سرفصل های این کتاب:

فصل سوم – ساختار بازار

منظور از ساختار بازار، سازوکار اساسی حرکات بازار است. بازار در کل در سه حالت صعودی، نزولی یا رنج حرکت میکند. ساختار بازار هم خارج از این سه مورد نیست.

در چارت، حالت صعودی به شکل زیر است.

حالت نزولی هم به شکل زیر است.

در آخر هم پیدا کردن نواحی رنج دقیق در چارت سخت است اما این مثالی که آوردم یکی از بهترین نمونه هاست.

الگوهای قیمتی

الگوهای قیمتی اشکالی مشخص از قیمت هستند که خودشان را در بازار به نمایش میگذارند. در کل ما الگوهای قیمتی مختلفی در بازار داریم اما من خودم بیشتر بر روی دو نوع الگو تمرکز میکنم که اسم آنها هم کوازیمودو و الگوی سر و شانه است.

الگوی سر و شانه Head and Shoulder (HNS)

در الگوی سر و شانه ما با شانه ی سمت چپ، سر و شانه ی سمت راست رو به رو هستیم. شما میتوانید این الگو را هم در روندها و هم در نواحی رنج پیدا کنید. در الگوی سر و شانه قیمت نباید کف قبلی را بشکند.

ظاهر این الگو در چارت به شکل زیر است و ما میتوانیم در شانه ی سمت راست وارد پوزیشن فروش بشویم.

برای معاملات خرید هم تنهای کافی است به حالت معکوس این الگو توجه کنیم.

الگوی کوازیمودو Quasimodo(QM)

در الگوی کوازیمودو هم ما با شانه ی سمت چپ، سر و شانه ی سمت راست روبه رو هستیم. این الگو را هم میتوانید هم در حالت روند و هم در نواحی رنج پیدا کنید. تفاوت الگوی کوازیمودو با الگوی سر و شانه در این است که در اینجا کف قیمتی دوم میتواند کف قبلی را بشکند.

ظاهر این الگو در چارت به شکل زیر است و ما میتوانیم در شانه ی سمت راست وارد پوزیشن فروش بشویم.

برای معاملات خرید هم تنهای کافی است به حالت معکوس این الگو توجه کنیم.

تغییر نقش سطوح در ساختار بازار

در بازار ما وقتی که در حالت صعودی (uptrend) یا نزولی (downtrend) هستیم با مفاهیمی از قبیل تغییر ناحیه حمایتی به مقاومتی (Support Resistance Flip) یا به اختصار SRF و تغییر ناحیه مقاومتی به حمایتی (Resistance Support Flip) یا به اختصار RSF رو به رو هستیم. این مفاهیم مشابه مطالبی است که در بخش اول این کتاب بیان کردیم.

این ساختار همیشه وقتی که قیمت در حالت روند است، مشاهده میشود.
به عنوان مثال به چارت پایین نگاه کنید.

در این حالت ما باید شاهد شکست واضح و دقیقی در سطح باشیم.

فصل چهارم – مداخله در قیمت

مفهوم مداخله یا Manipulation به وقت هایی گفته میشود که معامله گران سازمانی در قیمت مداخله میکنند تا بتوانند معاملات باز معامله گران خرد را در ضرر ببندند. حال بیایید بررسی کنیم که چرا این کار را میکنند.
یکی از دلایل اصلی این کار این است که بتوانند سفارشات خود را به اجرا در بیاورند.

سطح QM

الگوی کوازیمودو بیشتر در نواحی رنج اتفاق میافتد. همچنین این الگو در سقف های قیمتی هم رخ میدهد. در این حالت ما به دنبال پیدا کردن نقطه ی ورودی هستیم که خلاف جهت روند است. در کل این یکی از ستاپ های معاملاتی پر کاربرد است و ما در فصل قبلی در مورد ساختار بازار حرف زدیم و حال بیایید که در مورد سطح QM حرف بزنیم.

سطح QM از آن سطوحی است که ما در آنجا سفارش لیمیت برای ورود به معامله قرار میدهیم. حال به نظر شما چرا بازار به چنین سطحی که خلاف جهت روند است، واکنش نشان میدهد. چنین سطحی خلاف دیدگاه های عامیانه ای مانند همجهت شدن با روند یا روند دوست تو است یا اینکه میگویند هیچوقت خلاف جهت روند وارد معامله نشو و … است.
در سطح QM ما شاهد تجمیع سفارشات در این ناحیه هستیم. حال شما هم اگر میخواهید در این بازار موفق بشوید، باید همانند یک معامله گر سازمانی فکر کنید نه مانند آن 95 درصد معامله گر خرد ضررده.

معامله گران سازمانی وقتی که میخواهند سفارشات بزرگ خود را در بازار به اجرا در بیاورند نیاز دارند که استاپ های دیگر معامله گران خرد را بزنند تا بتوانند سفارش خود را در بازار به اجرا در بیاورند. در اینجا وقتی که حرف از بزرگی سفارشات آنها میشود صرفا به یک لات و ده لات ختم نمیشود، سفارشات آنها خیلی بزرگتر از این حرفا هست.
در اینجا لازم است یه توضیح کوتاه در مورد استاپ یا حدضرر بزنم.

حدضرر معامله ی فروش یک معامله گر = فعال شدن سفارش لیمیت خرید معامله گر دیگر
حدضرر معامله ی خرید یک معامله گر = فعال شدن سفارش لیمیت فروش معامله گر دیگر

به طور کل در فعالیت های اقتصادی اگر شما بیاید و در بهترین قیمت دارایی خودتون رو بفروشید و بعد آن را در قیمت گرانتر بخرید، کار مضحکانه ای است. اما متاسفانه این کاری است که بیشتر معامله گران خرد انجام میدهند. آنها میایند و حدضررشان را در نقطه ورود معامله گران سازمانی قرار میدهند.

تله ی کوازیمودو

مفهوم تله ی کوازیمودو یکی از مثال های دستکاری قیمت توسط معامله گران سازمانی است. آنها برای محافظت از معامله ی خود در سطح QM حدضررهای معامله گران خرد را فعال میکنند. به طور کلی این اتفاق طبق مراحل زیر اتفاق میافتد.

• مرحله ی اول: معامله گرانی که براساس نواحی حمایتی و مقاومتی معامله میکنند، به طور مثال در چنین سطحی وارد معامله میشوند و ممکن است در این ناحیه شما شاهد الگوهای کندل استیک بازگشتی هم باشید.

• مرحله ی دوم: در اینجا کسانی که براساس پولبک قیمت و شکست سطح هم معامله میکنند، در این ناحیه وارد معامله ی خرید میشوند.

• مرحله سوم: در اینجا شاهد ورود حجم سنگینی از سفارشات فروش به بازار خواهیم بود و این حرکت بازار میتواند حدضرر کسانی که براساس پولبک یا شکست سطح وارد معامله ی خرید شده اند را بزند و از طرف دیگر هم کسانی که به دلیل طمع زودتر وارد معامله ی فروش شده اند هم حدضررشان خورده شده و بعد هم به دلیل ترس نمیتوانند دوباره وارد معامله ی فروش بشوند. همانطور هم که میدانید بازار اساسا براساس ترس و طمع کار میکند.

• مرحله چهارم: در این مرحله، بازار یک کم آرام میشود و قیمت کم کم به سطح قبلی برمیگردد تا بتواند همان دیدگاه اولیه خود که دیدگاهی نزولی بود را ادامه بدهد.

روش های تشخیص سطح QM

1. قیمت باید یک حرکت رالی انجام بدهد.
2. بعد قیمت بتواند اولین سقف خود را ایجاد کند.
3. بعد بتواند کف قیمتی تشکیل بدهد.
4. بعد قیمت به شکل فیک اوت، سقف جدید تشکیل میدهد.
5. بعد از اینکه قیمت از سقف برگشت، یک ناحیه بیس مهم تشکیل میدهد.
6. بعد قیمت این بیس را هم به پایین میشکند و کف قیمتی قبلی را هم میشکند و کف جدیدی تشکیل میدهد.
7. بعد ما میتوانیم در بازگشت قیمت به بیس، نقطه ورودهای دقیق و اسنایپری داشته باشیم.

فشردگی قیمت

مفهوم فشردگی یکی از حالات قیمت است که قیمت را به مانند فنری فشرده میکند. فشردگی میتواند به اشکال مختلفی در چارت اتفاق بیافتد. یکی از اشکال آن این است که به حالت جهت داری اتفاق میافتد و قیمت به حالت راه پله مانندی حرکت میکند و شکل دیگر آن میتواند به حالت تشکیل مثلثی اتفاق بیافتد که به مرور دارد کوچک و کوچک تر میشود. در این حالت قیمت پس از فشرده شدن، شاهد تشکیل یک حرکت اسپایکی یا قوی در جهت مخالف قیمت خواهیم بود. قیمت با این کار سعی میکند خود را به نواحی عرضه یا تقاضای مهم برساند. در فشردگی خرید ما شاهد تشکیل اسپایک هایی به سمت بالا هستیم و در فشردگی فروش شاهد اسپایک هایی به سمت پایین هستیم.

در قالب چارت، مفهوم فشردگی به شکل زیر است.

فشردگی قیمت در MPL

“براساس مفاهیم فضا و زمان، وجود ما هم ترکیبی از این دو است.”
من خودم در اغلب مواقع براساس فشردگی وارد معامله میشوم، چون فشردگی یکی از نشانه های خیلی خوب قیمت است. قیمت در طی فشرده شدن، تا رسیدن به ناحیه مورد نظر سفارشات موجود در نواحی عرضه و تقاضا را جمع میکند. برهمین اساس هم قیمت پس از رسیدن به ناحیه مورد نظرش، اولین نشانه های بازگشت را به ما نشان میدهد. در غیر اینصورت ما شاهد فشردگی در قیمت نمی بودیم. همه ی این ها دال بر این موضوع هستند که قیمت سریع تر از زمان حرکت میکند. به نظر من این تنها دلیلی میتواند باشد در راستای توجیه این حرکات در بازار و فکر نکنم که معامله گر دیگری بتواند دلیل دیگری جز این بیاورد.

من خودم اخیرا، یه معامله ی فروش براساس فشردگی در جفت ارز دلار یین داشتم. من در این معامله ام اصلا به اخبار و داده های بنیادی توجه نکردم. اما بعد دیدم که قیمت به شدت پایین آمد. این خبر در راستای معامله ی من بود اما من بدون توجه به اخبار و صرفا با دیدن فشردگی توانستم حتی تاثیر خبر را هم پیش بینی کنم.

چارت بالا مثال خیلی خوبی از این موضوع است. قیمت وقتی که ناحیه عرضه در سمت چپ میرسد، معمولا در چنین مواقعی هم خبرهایی منتشر میشود و منجر به عکس العمل قوی در قیمت خواهیم بود. به زبان دیگه میتوانیم بگویم که چارت میتواند آینده را و اتفاقات بنیادی که هنوز اتفاق نیافتاده اند را پیش بینی کند.

من فردی نیستم که چیزی رو بزرگ کنم اما واقعا اینکه چگونه اخبار همراستا با نواحی منتشر میشوند برایم جالب است.

به زبان ساده‌تر فشردگی به پروسه ای گفته میشود که سفارشات خریداران و فروشندگان خالی میشود و منتظر منتشر شدن خبر میمانند. سپس بعد از منتشر شدن خبر همانند خبر NFP یا FOMC شاهد حرکات خوبی در قیمت خواهیم بود.

به عنوان مثال در چارت زیر که در تایم فریم 4 ساعته است و هر کندل برای تشکیل شدن 4 ساعت زمان میبرد، میبینید که قیمت به سمت ناحیه دارد فشرده میشود. در این حالت قیمت آرام آرام به سمت ناحیه حرکت میکند تا اینکه خبر منتشر شود. سپس شاهد تاثیر خبر در قالب حرکت اسپایکی در ناحیه MPL خواهیم بود. فشردگی بعضی وقت ها به شکل یک روند صعودی در میایید که سقف های بالاتر و کف های بالاتر تشکیل میدهد. اما قیمت پس از رسیدن به ناحیه شاهد ورود سیل عظیمی از سفارشات به بازار هستیم که استاپ خیلی از معامله گرانی که فکر میکردند این یک روند صعودی است را فعال میکند.

در تصویر بالا این فشردگی قبل از خبر رئیس جمهور شدن دونالد ترامپ ایجاد شد. به نوعی قیمت از قبل دونالد ترامپ را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کرده بود!

فیک اوت Fake out

فیک اوت یا فیک بریک اوت نوعی از مداخله در قیمت است که بتواند استاپ معامله گرانی که براساس شکست معامله میکند را فعال کند. معامله گرانی که براساس شکست معامله میکنند، فکر میکنند که اگر قیمت سطح حمایتی یا مقاومتی آنها را بشکند، قیمت بعد از آن میتواند تا آخر عمرش به همان جهت حرکت کند. اما قیمت به سطح حمایتی یا مقاومتی آنها اهمیتی نمیدهد و برمیگردد و استاپ آنها را به راحتی میزند. من خودم در طول سالهای اولیه معامله گری ام به وفور در چارت دیده ام که قیمت طی یک کندل قوی سطح حمایتی یا مقاومتی را شکسته اما بعد از مدت زمان کوتاهی سریعا برمیگردد. برای درک بهتر میتوانید به تصویر زیر نگاه کنید.

فیک اوت همیشه باید طی حرکتی اسپایکی به سمت ناحیه حمایتی یا مقاومتی حرکت کند. این حرکت به طور موقت میتواند به بالای ناحیه ی مقاومتی یا پایین ناحیه حمایتی نفوذ کند.

بخش سوم این کتاب ارزشمند به زودی منتشر میشود.